漸進分布（英語：Asymptotic distribution）是指某種特定分布的大樣本性質，即在樣本量足夠大時的極限分布。
所謂大樣本是指能夠滿足中央極限定理的要求下，使抽樣分布趨向於常態分布的樣本容量。大樣本的具體數目應該根據母體分布情況，採用的估計方法和對估計精度的要求具體予以確定，很難用一個具體的數值進行界定。
在金融工程領域，樣本的機率分布未必能夠呈現出嚴格的常態分布，往往呈現出偏誤的漸進常態分布；在金融參數估計時，一般也需要通過對漸進分布的研究確定恰當的統計量，這是統計量的大樣本性質以及漸進分布顯得尤為重要。
